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红米手机设置短信拦截的步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置栏中向下拖动寻找。
3、在个人选项栏中找到“安全”设置。
4、点击“骚扰拦截”选项。
5、在骚扰拦截中点击“黑名单号码”，再点击下方“来电”或“短信”栏进行号码设置。
6、可以选择添加号码到黑名单，这样设置的号码将不能拨打电话和发送短信，若希望拦截所有短信，建议直接设置拦截所有陌生号码的短信。
也可以在短信应用内通过短信的更多设置来直接开启短信拦截功能，具体操作是打开短信应用，进入短信设置，找到拦截设置或垃圾信息拦截设置，然后开启相关功能。
方法供参考，不同版本的红米手机可能会有不同的操作步骤，如有困难可咨询官方客服以获得具体指导。